Klasični NBER model vodilnih indikatorjev je oblikovan na osnovi linearnih povezav med spremenljivkami. Na osnovi najnovejših dognanj na področju nelinearne analize časovnih vrst so mnogi raziskovalci pričeli preučevati lastnosti nelinearnih modelov za napovedovanje poslovnih ciklov. Predstavljeni so empirični rezultati za napovedovanje indeksa industrijske proizvodnje. Rezultati sugerirajo, da model zagotavlja izboljšano napovedno moč v primerjavi s klasičnim modelom.
COBISS.SI-ID: 6857756
V raziskavi analiziramo evropske tranzicijske države in pokažemo, da mnogo časovne vrste borznih indeksov izkazujejo lastnosti potenčnega zakona v korelaciji členov vrste, varianci in asimetrično porazdelitev verjetnosti. Z uporabo fazne radomizacijske procedure dokažemo, da korelacija v varianci popolnoma izgine. Na osnovi dokazanih lastnosti v nadaljevanju predstavimo nov stohastični ekonometrični model, ki lahko generira časovne vrste z danimi lastnostmi, kar dokažemo tudi na umetno genriranih podatkih.
COBISS.SI-ID: 8516124
Tranzicijska gospodarstva so v najobčutljivejših obdobjih tranzicije izpostavljena vplivom mednarodnih poslovnih ciklov, zaradi intenzivnega restrukturiranja pa so lahko ciklično volatilna tudi domača gospodarska gibanja. Pri tem ima posebno pomembno vlogo potrošnja države, ki zaradi sledenja ciljem izboljšanje infrastrukture in ohranjanja proizvodnje velikokrat deluje ne glede na gospodarske cikle in lahko tudi prociklično. Avtorja analizirata poslovne cikle v Sloveniji po osamosvojitvi in faktorje, ki so k njim najbolj pripomogli.
COBISS.SI-ID: 7306012
V članku predstavljamo simulacije ukrepov ekonomske politike s pomočjo iterativnega večsektorskega modela slovenskega gospodarstva. Vsebina prispevka ponuja nosilcem ekonomske politike v državah potencialnih kandidatkah za vstop v Evropsko denarno unijo gospodarske izkušnje Slovenije in evidenco, da je koncept postopne gospodarske preobrazbe združljiv s procesom hitre denarne integracije.
COBISS.SI-ID: 8756252
JCR IF (2006): 0.357, SSE (139/175), economics, x: 0.874, (A.01). V članku smo preverjali veljavnost paritete kupne moči na Češkem, Madžarskem in v Sloveniji v primerjavi z Avstrijo, Nemčijo, Francijo in Italijo na osnovi podatkov iz obdobja januar 1992-december 2006. Dosedanja empirična evidenca kaže, da so poglavitni vzrok realne apreciacije deviznega tečaja v obeh opazovanih državah spremembe v relativni produktivnosti in vztrajna rast cen, zlasti zaradi nezadostnih konkurenčnih pritiskov v nemenjalnem sektorju.
COBISS.SI-ID: 9327132