Projekti / Programi
Vrednotenje derivatnih vrednostnih papirjev
| Koda |
Veda |
Področje |
Podpodročje |
| 1.07.03 |
Naravoslovje |
Računalniško intenzivne metode in aplikacije |
Simulacije |
| Koda |
Veda |
Področje |
| P001 |
Naravoslovno-matematične vede |
Matematika |
Verjetnostni račun, matematične finance, slučajni procesi, martingali, derivatni vrednostni papirji, Black-Sholesova formula, optimalno vodenje premoženja, varovanje, Markowitzev model, statistična obdelava podatkov.
Raziskovalci (2)
| št. |
Evidenčna št. |
Ime in priimek |
Razisk. področje |
Vloga |
Obdobje |
Štev. publikacijŠtev. publikacij |
| 1. |
10013 |
dr. Mihael Perman |
Matematika |
Vodja |
1998 - 1999 |
0 |
| 2. |
01941 |
dr. Tomaž Pisanski |
Matematika |
Raziskovalec |
1999 |
0 |
Organizacije (1)
Povzetek
Program projekta ima dve komponenti: (1) želimo preučevati modele vrednotenja izvedenih vrednostnih papirjev in ugotoviti, kakšni modeli bi bili najbolj primerni za slovenske razmere in koliko je standardna teorija vrednotenja uporabna na trgih, kjer lahko pride do omejitev likvidnosti ali drugih omejitev. (2) Želimo povezati spremljajoče spremenljivke kot so obrestna mera, količina denarja v obtoku, količina kreditov in druge makro-ekonomske pokazatelje z gibanjem slovenskega trga vrednostnih papirjev. V ta namen je potrebno proučiti gibanje v zadnjih nekaj letih, pripraviti podatkovne baze, jih primerno statistično obdelati in prikazati. Cilj te raziskave je povečanje kvalitete finančnih produktov na trgu. Ti produkti morajo imeti ustrezno tehnično podporo kot sta oceni donosnosti in tveganosti, poleg tega pa morajo biti ustrezno optimizirani pri želenih parametrih donosnosti. V okviru tega želimo uporabiti modele optimizacije vodenja premoženja po Markowitzu in jih po potrebi prilagoditi značilnostim ali posebnostim slovenskega trga.
